PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFB.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPFB.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Gold fund tracking the Gold, while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 14.54%/yr for XDW0.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности PPFB.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 31.10%.

PPFB.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-4.13%
С начала года
2.74%
6 месяцев
5.47%
1 год
29.94%
3 года*
28.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDW0.DE

1 день
-1.42%
1 месяц
0.33%
С начала года
31.10%
6 месяцев
30.99%
1 год
36.74%
3 года*
14.54%
5 лет*
19.61%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPFB.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		2.74%49.11%34.17%9.42%7.03%2.86%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.10%2.24%7.48%0.19%53.95%16.29%

Correlation

The correlation between PPFB.DE and XDW0.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.10

The correlation between PPFB.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с G2X.DE
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с VDEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

PPFB.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFB.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPFB.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.77

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.25

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.57

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

8.23

-3.63

PPFB.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFB.DE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.DE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFB.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPFB.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -66.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPFB.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-66.27%

+49.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-15.05%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-23.70%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-8.52%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-23.00%

+18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

4.71%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFB.DE и XDW0.DE

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 5.11%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPFB.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.78%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

18.98%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

21.83%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

24.12%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

26.55%

-10.42%

Сравнение комиссий PPFB.DE и XDW0.DE

PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFB.DE и XDW0.DE

Ни PPFB.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PPFB.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

PPFB.DE is categorized as Gold, while XDW0.DE is Energy Equities. PPFB.DE tracks Gold, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор