Сравнение PPFB.DE с UCG.MI
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold, while UCG.MI (UniCredit S.p.A.) is a stock. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 66.44%/yr for UCG.MI. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и UCG.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у UCG.MI с доходностью 5.89%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCG.MI
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 66.44%
- 5 лет*
- 54.62%
- 10 лет*
- 33.60%
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 2.86% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 42.08% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and UCG.MI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | -0.05 |
The correlation between PPFB.DE and UCG.MI shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
UCG.MI
Сравнение PPFB.DE c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFB.DE | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.44 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.03 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и UCG.MI
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -93.56% | +76.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -24.17% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -24.17% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -4.50% | -10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -65.98% | +61.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 8.66% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и UCG.MI
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 5.11%, в то время как у UniCredit S.p.A. (UCG.MI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 8.15% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 24.82% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 31.19% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 35.81% | -19.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 48.06% | -31.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и UCG.MI
PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and UCG.MI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор