Сравнение PPFB.DE с GLDI.L
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Gold fund tracking the Gold, while GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. PPFB.DE is passively managed, while GLDI.L is actively managed. Over the past year, PPFB.DE returned 23.29% vs 13.53% for GLDI.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и GLDI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как GLDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность -5.76%, что значительно выше, чем у GLDI.L с доходностью -8.81%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и GLDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | -5.76% | 49.11% | 12.76% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | -8.81% | 37.50% | 8.70% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and GLDI.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between PPFB.DE and GLDI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
GLDI.L
Сравнение PPFB.DE c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFB.DE | GLDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.62 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 1.67 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и GLDI.L
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -22.04%, примерно равная максимальной просадке GLDI.L в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и GLDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -21.59% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -21.59% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.04% | -20.71% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -3.99% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 8.08% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и GLDI.L
iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 7.39% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 19.16% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 22.14% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 19.01% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 19.01% | -2.61% |
Сравнение комиссий PPFB.DE и GLDI.L
PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLDI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и GLDI.L
PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 6.81% | 6.28% | 0.50% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and GLDI.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for GLDI.L.
PPFB.DE is categorized as Gold, while GLDI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.35% for GLDI.L.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и GLDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор