Сравнение PPFB.DE с EXHB.DE
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and EXHB.DE (iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while EXHB.DE is a European Government Bonds fund tracking the eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 2.11%/yr for EXHB.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.16%/yr for EXHB.DE.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и EXHB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у EXHB.DE с доходностью 0.01%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXHB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и EXHB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 3.62% |
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 0.01% | 1.65% | 2.56% | 2.58% | -5.04% | -0.43% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and EXHB.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. EXHB.DE — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
EXHB.DE
Сравнение PPFB.DE c EXHB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPFB.DE | EXHB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.36 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 1.07 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPFB.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.34 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.16 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и EXHB.DE
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что больше максимальной просадки EXHB.DE в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и EXHB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -10.06% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -1.17% | -15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -1.17% | -15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -2.91% | -12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -2.72% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 0.40% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и EXHB.DE
iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 0.49% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 1.12% | +19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 1.25% | +21.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 1.72% | +14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 1.44% | +14.69% |
Сравнение комиссий PPFB.DE и EXHB.DE
PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXHB.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и EXHB.DE
PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 1.39% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 1.05% | 0.97% | 0.80% | 1.06% | 0.87% | 1.50% | 1.42% | 1.49% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and EXHB.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for EXHB.DE.
PPFB.DE is categorized as Precious Metals, while EXHB.DE is European Government Bonds. PPFB.DE tracks Gold, while EXHB.DE tracks eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.16% for EXHB.DE.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и EXHB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор