Сравнение PPDX.L с SGLD.L
PPDX.L (WisdomTree Physical Palladium) and SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - PPDX.L is a Precious Metals fund tracking the LBMA Palladium Price, while SGLD.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPDX.L returned 4.40%/yr vs 11.60%/yr for SGLD.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PPDX.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for SGLD.L.
Доходность
Сравнение доходности PPDX.L и SGLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPDX.L торгуется в GBp, в то время как SGLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPDX.L показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у SGLD.L с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции PPDX.L уступали акциям SGLD.L по среднегодовой доходности: 4.40% против 11.60% соответственно.
PPDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.04%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -34.59%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- -5.21%
- 5 лет*
- -19.82%
- 10 лет*
- 4.40%
SGLD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам PPDX.L и SGLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPDX.L WisdomTree Physical Palladium | -24.26% | 62.02% | -18.11% | -51.02% | -7.71% | -19.05% | 22.83% | 51.27% | 18.90% | 55.60% |
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | -4.73% | 53.13% | 28.43% | 7.70% | 11.80% | -3.17% | 20.53% | 13.83% | 4.55% | 1.90% |
Correlation
The correlation between PPDX.L and SGLD.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.24 |
Over the past year, PPDX.L and SGLD.L have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPDX.L vs. SGLD.L — Ранг доходности на риск
PPDX.L
SGLD.L
Сравнение PPDX.L c SGLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Palladium (PPDX.L) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPDX.L | SGLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.08 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 3.08 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPDX.L и SGLD.L
Максимальная просадка PPDX.L за все время составила -77.71%, что больше максимальной просадки SGLD.L в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPDX.L и SGLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPDX.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.71% | -41.62% | -36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.94% | -23.08% | -19.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.94% | -23.08% | -19.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.71% | -23.08% | -54.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.71% | -23.08% | -54.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.93% | -22.88% | -48.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.35% | -13.52% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 8.14% | +11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPDX.L и SGLD.L
WisdomTree Physical Palladium (PPDX.L) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что PPDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPDX.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 8.89% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.29% | 22.44% | +14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.16% | 25.18% | +19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.82% | 17.03% | +26.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.44% | 15.84% | +22.60% |
Сравнение комиссий PPDX.L и SGLD.L
PPDX.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SGLD.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPDX.L и SGLD.L
Ни PPDX.L, ни SGLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPDX.L and SGLD.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for PPDX.L.
PPDX.L is categorized as Precious Metals, while SGLD.L is Gold. PPDX.L tracks LBMA Palladium Price, while SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for PPDX.L and 0.12% for SGLD.L.
Подберите оптимальное распределение для PPDX.L и SGLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор