PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POW.TO с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POW.TO с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POW.TO (Power Corporation of Canada) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 6.57%/yr for CTC-A.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POW.TO и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Power Corporation of Canada (POW.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у CTC-A.TO с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции POW.TO превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 17.87% против 6.57% соответственно.

POW.TO

1 день
1.29%
1 месяц
9.40%
С начала года
19.95%
6 месяцев
20.68%
1 год
73.22%
3 года*
42.38%
5 лет*
22.99%
10 лет*
17.87%

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POW.TO и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POW.TO
Power Corporation of Canada		19.95%69.73%25.05%26.19%-19.21%49.93%-4.91%43.97%-20.10%12.78%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.13%0.73%-11.01%19.72%

Correlation

The correlation between POW.TO and CTC-A.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.35

Over the past year, the correlation between POW.TO and CTC-A.TO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POW.TO:

CA$55.32B

CTC-A.TO:

CA$9.89B

EPS

POW.TO:

CA$4.29

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

POW.TO:

20.21

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент P/S

POW.TO:

1.60

CTC-A.TO:

0.61

Коэффициент P/B

POW.TO:

3.96

CTC-A.TO:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

POW.TO:

CA$34.88B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

POW.TO:

CA$30.59B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

POW.TO:

CA$6.51B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Corporation of Canada

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с POW.TO:
POW.TO с GWO.TOPOW.TO с CPX.TOPOW.TO с MFC.TOPOW.TO с RY.TOPOW.TO с MFCPOW.TO с BAM.TOPOW.TO с IGM.TO
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

POW.TO vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POW.TO
Ранг доходности на риск POW.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POW.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POW.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POW.TO c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POW.TOCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
0.37

+3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
0.62

+4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.09

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

0.50

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

0.96

+14.69

POW.TO vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POW.TO на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POW.TO и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POW.TO и CTC-A.TO

Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки CTC-A.TO в -58.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POW.TOCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-58.16%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-16.35%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-29.70%

+14.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-30.90%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.16%

-58.16%

+9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.03%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-15.96%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

8.47%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности POW.TO и CTC-A.TO

Текущая волатильность для Power Corporation of Canada (POW.TO) составляет 5.85%, в то время как у Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POW.TOCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.65%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

14.68%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

21.88%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

22.09%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

25.88%

-2.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POW.TO и CTC-A.TO

Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
POW.TO
Power Corporation of Canada		2.89%3.36%5.02%5.54%6.22%4.40%7.51%4.77%6.13%4.36%4.38%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POW.TO и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
6.60B
3.57B
(POW.TO) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POW.TO и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Power Corporation of Canada и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
80.5%
34.0%
Активы портфеля
POW.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

POW.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

POW.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

POW.TO and CTC-A.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POW.TO и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор