Сравнение PODD с VUG

С начала года, PODD показывает доходность -27.16%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 19.97% против 16.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PODD и VUG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и VUG.

Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.