Сравнение PODAX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
PODAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PODAX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PODAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | -1.69% | 14.76% | 13.49% | 15.95% | -1.63% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PODAX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
PODAX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.43%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PODAX и FRGAX
PODAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
PODAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
PODAX
FRGAX
Сравнение PODAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PODAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.93 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.74 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 7.96 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PODAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.27 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между PODAX и FRGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODAX и FRGAX
Дивидендная доходность PODAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | 9.83% | 9.67% | 2.68% | 1.34% | 26.52% | 10.54% | 2.64% | 6.88% | 25.73% | 4.01% | 6.37% | 8.05% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PODAX и FRGAX
Максимальная просадка PODAX за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODAX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PODAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -11.77% | -38.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -8.53% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.02% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -1.62% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.87% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODAX и FRGAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что PODAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PODAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.51% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 7.04% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 12.09% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 10.33% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 10.33% | +7.15% |