PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POCAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POCAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

POCAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности POCAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POCAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate		-1.97%12.91%11.62%13.95%-1.27%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-3.53%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, POCAX показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -3.53%.

POCAX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-0.48%
1 год
12.24%
3 года*
10.51%
5 лет*
4.28%
10 лет*
7.08%

FRGAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.60%
1 год
13.07%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с POCAX:
POCAX с POGAXPOCAX с PLHIXPOCAX с PLFRXPOCAX с POBAXPOCAX с POEAXPOCAX с CSTAXPOCAX с PLSDX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с QBDSXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий POCAX и FRGAX

POCAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

POCAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POCAX
Ранг доходности на риск POCAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POCAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POCAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.15

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.67

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

6.55

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POCAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POCAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.15

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.21

-0.74

Корреляция

Корреляция между POCAX и FRGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCAX и FRGAX

Дивидендная доходность POCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности FRGAX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate		7.52%7.37%2.97%1.68%22.92%8.62%3.11%5.02%22.38%3.85%5.44%6.68%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.08%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POCAX и FRGAX

Максимальная просадка POCAX за все время составила -40.19%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

POCAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.19%

-11.77%

-28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.53%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-7.03%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-1.62%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.87%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности POCAX и FRGAX

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что POCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POCAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.78%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

6.72%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

11.92%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

10.27%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

10.27%

+4.17%