PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNRAX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNRAX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Research Fund (PNRAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PNRAX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Research Fund (PNRAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNRAX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PNRAX
Putnam Research Fund		-3.29%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-12.97%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, PNRAX показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

PNRAX

1 день
3.01%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-0.60%
1 год
20.82%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.29%
10 лет*
14.63%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Research Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с QQQPNRAX с FXAIX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий PNRAX и GQEIX

PNRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

PNRAX
Putnam Research Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

PNRAX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNRAX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Research Fund (PNRAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNRAXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.45

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.69

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.77

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

1.97

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNRAX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNRAX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNRAX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNRAXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.45

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.30

Корреляция

Корреляция между PNRAX и GQEIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRAX и GQEIX

Дивидендная доходность PNRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNRAX
Putnam Research Fund		11.88%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNRAX и GQEIX

Максимальная просадка PNRAX за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRAX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PNRAXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-28.48%

-29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.30%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-20.44%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-6.26%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-5.69%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.40%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PNRAX и GQEIX

Putnam Research Fund (PNRAX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что PNRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNRAXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

2.76%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

7.32%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

12.44%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

15.88%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

18.88%

-0.93%