Сравнение PNIIX с TFIAX
PNIIX (Principal Bond Market Index Fund) and TFIAX (Timothy Plan Fixed Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, PNIIX returned 1.45%/yr vs 0.65%/yr for TFIAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PNIIX charges 0.15%/yr vs 1.34%/yr for TFIAX.
Доходность
Сравнение доходности PNIIX и TFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNIIX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у TFIAX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции PNIIX превзошли акции TFIAX по среднегодовой доходности: 1.45% против 0.65% соответственно.
PNIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.45%
TFIAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 0.65%
Сравнение доходности по годам PNIIX и TFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNIIX Principal Bond Market Index Fund | 0.47% | 7.01% | 1.17% | 5.55% | -13.26% | -1.68% | 7.28% | 8.47% | -0.20% | 3.31% |
TFIAX Timothy Plan Fixed Income Fund | 0.19% | 6.41% | 0.12% | 4.85% | -12.11% | -2.45% | 5.24% | 6.14% | -0.67% | 1.72% |
Correlation
The correlation between PNIIX and TFIAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between PNIIX and TFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNIIX vs. TFIAX — Ранг доходности на риск
PNIIX
TFIAX
Сравнение PNIIX c TFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Bond Market Index Fund (PNIIX) и Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNIIX | TFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.78 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 5.45 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNIIX | TFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.07 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PNIIX и TFIAX
Максимальная просадка PNIIX за все время составила -18.76%, примерно равная максимальной просадке TFIAX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNIIX и TFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNIIX | TFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -18.62% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.91% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.25% | -6.49% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -17.30% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.76% | -18.62% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -4.86% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -2.91% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.95% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNIIX и TFIAX
Текущая волатильность для Principal Bond Market Index Fund (PNIIX) составляет 1.32%, в то время как у Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что PNIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNIIX | TFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.50% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.71% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 3.82% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 5.64% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 4.45% | +0.63% |
Сравнение комиссий PNIIX и TFIAX
PNIIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TFIAX в 1.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNIIX и TFIAX
Дивидендная доходность PNIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности TFIAX в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNIIX Principal Bond Market Index Fund | 3.99% | 4.01% | 3.60% | 4.18% | 1.66% | 2.03% | 18.60% | 2.40% | 2.51% | 2.35% | 1.78% | 2.10% |
TFIAX Timothy Plan Fixed Income Fund | 3.04% | 3.00% | 3.04% | 2.48% | 1.28% | 0.84% | 1.21% | 1.60% | 1.92% | 1.62% | 1.75% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
PNIIX and TFIAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFIAX has higher volatility (1.50%) compared to PNIIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, PNIIX dropped -18.76% vs TFIAX's -18.62%.
PNIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNIIX и TFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор