PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNIIX с KCCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNIIX с KCCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PNIIX (Principal Bond Market Index Fund) and KCCIX (Knights of Columbus Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, PNIIX returned 1.45%/yr vs 1.71%/yr for KCCIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PNIIX charges 0.15%/yr vs 0.71%/yr for KCCIX.

Доходность

Сравнение доходности PNIIX и KCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Bond Market Index Fund (PNIIX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNIIX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у KCCIX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции PNIIX уступали акциям KCCIX по среднегодовой доходности: 1.45% против 1.71% соответственно.

PNIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.36%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.45%

KCCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.41%
3 года*
3.94%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNIIX и KCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNIIX
Principal Bond Market Index Fund		0.47%7.01%1.17%5.55%-13.26%-1.68%7.28%8.47%-0.20%3.31%
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund		0.55%6.94%1.50%4.99%-14.30%-0.58%7.21%9.78%-0.72%4.55%

Correlation

The correlation between PNIIX and KCCIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.95

The correlation between PNIIX and KCCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Bond Market Index Fund

Knights of Columbus Core Bond Fund

Часто сравнивают с PNIIX:
PNIIX с RBFFXPNIIX с QDIBXPNIIX с CFBNXPNIIX с RIBIXPNIIX с WFBIXPNIIX с MBOAXPNIIX с QDVBX
Часто сравнивают с KCCIX:
KCCIX с KCVIXKCCIX с AVEGXKCCIX с KCGIXKCCIX с KCLIXKCCIX с FSMOXKCCIX с KCIIXKCCIX с DUTMX

Доходность на риск

PNIIX vs. KCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNIIX
Ранг доходности на риск PNIIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNIIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNIIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNIIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNIIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
KCCIX
Ранг доходности на риск KCCIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNIIX c KCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Bond Market Index Fund (PNIIX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNIIXKCCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.48

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.19

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.10

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

6.29

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNIIX vs. KCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNIIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCCIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNIIX и KCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNIIXKCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PNIIX и KCCIX

Максимальная просадка PNIIX за все время составила -18.76%, примерно равная максимальной просадке KCCIX в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNIIX и KCCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNIIXKCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-18.52%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.59%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.25%

-5.84%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-18.52%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-18.52%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.01%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-4.80%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.86%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PNIIX и KCCIX

Principal Bond Market Index Fund (PNIIX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PNIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNIIXKCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.23%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.69%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

3.69%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

5.55%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

4.69%

+0.39%

Сравнение комиссий PNIIX и KCCIX

PNIIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KCCIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNIIX и KCCIX

Дивидендная доходность PNIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что сопоставимо с доходностью KCCIX в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund		4.03%3.95%3.73%3.23%2.80%2.19%3.19%2.97%2.96%2.63%2.41%0.00%
PNIIX
Principal Bond Market Index Fund		3.99%4.01%3.60%4.18%1.66%2.03%18.60%2.40%2.51%2.35%1.78%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PNIIX and KCCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PNIIX has higher volatility (1.32%) compared to KCCIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, PNIIX dropped -18.76% vs KCCIX's -18.52%.

KCCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNIIX и KCCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор