PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNAIX с FEBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNAIX с FEBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PNAIX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class) and FEBAX (First Eagle Global Income Builder Fund Class A) are both mutual funds - PNAIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while FEBAX is a Global Allocation fund actively managed by First Eagle. PNAIX is passively managed, while FEBAX is actively managed. Over the past 10 years, PNAIX returned 15.58%/yr vs 8.65%/yr for FEBAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNAIX charges 0.66%/yr vs 1.17%/yr for FEBAX.

Доходность

Сравнение доходности PNAIX и FEBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNAIX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у FEBAX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции PNAIX превзошли акции FEBAX по среднегодовой доходности: 15.58% против 8.65% соответственно.

PNAIX

1 день
0.18%
1 месяц
3.87%
С начала года
1.18%
6 месяцев
0.75%
1 год
14.87%
3 года*
18.90%
5 лет*
10.61%
10 лет*
15.58%

FEBAX

1 день
0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
9.21%
6 месяцев
10.90%
1 год
21.99%
3 года*
15.64%
5 лет*
9.38%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNAIX и FEBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class		1.18%16.53%25.43%29.18%-21.25%20.76%44.92%35.66%1.40%20.15%
FEBAX
First Eagle Global Income Builder Fund Class A		9.21%26.23%8.12%7.85%-3.55%11.39%4.74%14.92%-6.50%12.96%

Correlation

The correlation between PNAIX and FEBAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.65

The correlation between PNAIX and FEBAX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class

First Eagle Global Income Builder Fund Class A

Часто сравнивают с PNAIX:
PNAIX с FXAIXPNAIX с VOOPNAIX с PRWAXPNAIX с JDMNXPNAIX с GREKPNAIX с POMIXPNAIX с POGRX
Часто сравнивают с FEBAX:
FEBAX с VTFEBAX с FAGIXFEBAX с TSPAFEBAX с VWENXFEBAX с RPIDXFEBAX с PRCPXFEBAX с FBALX

Доходность на риск

PNAIX vs. FEBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNAIX
Ранг доходности на риск PNAIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNAIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNAIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNAIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNAIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNAIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FEBAX
Ранг доходности на риск FEBAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNAIX c FEBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNAIXFEBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.61

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.54

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.54

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

8.52

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNAIX vs. FEBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNAIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FEBAX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNAIX и FEBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNAIXFEBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.61

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.05

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.94

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.88

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PNAIX и FEBAX

Максимальная просадка PNAIX за все время составила -30.49%, что больше максимальной просадки FEBAX в -23.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNAIX и FEBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNAIXFEBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.49%

-23.04%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-8.65%

-5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-8.65%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-15.85%

-13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.49%

-23.04%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-2.65%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-2.94%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.58%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PNAIX и FEBAX

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что PNAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNAIXFEBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.19%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

7.17%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

8.46%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

8.97%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

9.24%

+9.92%

Сравнение комиссий PNAIX и FEBAX

PNAIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FEBAX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNAIX и FEBAX

Дивидендная доходность PNAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности FEBAX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEBAX
First Eagle Global Income Builder Fund Class A		3.81%4.14%5.39%2.80%3.03%7.61%3.07%2.49%2.40%2.51%3.13%3.38%
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class		8.43%8.53%9.37%5.23%3.31%20.62%15.56%7.43%12.75%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PNAIX and FEBAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNAIX has higher volatility (3.53%) compared to FEBAX (2.19%). In terms of maximum drawdown, PNAIX dropped -30.49% vs FEBAX's -23.04%.

FEBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNAIX и FEBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор