Сравнение PMTIX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PMTIX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMTIX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMTIX показывает доходность -1.40%, а JLKYX немного выше – -1.36%. За последние 10 лет акции PMTIX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 8.24% против 10.33% соответственно.
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMTIX и JLKYX
И PMTIX, и JLKYX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PMTIX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
PMTIX
JLKYX
Сравнение PMTIX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTIX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.78 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.74 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 8.09 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PMTIX и JLKYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTIX и JLKYX
Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок PMTIX и JLKYX
Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, что больше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMTIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.14% | -32.55% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -11.59% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -25.75% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -32.55% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -6.63% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.71% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.49% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTIX и JLKYX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) составляет 3.92%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMTIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 5.95% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 9.49% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 16.39% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 15.16% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 16.16% | -4.95% |