PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMOC с UXAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMOC и UXAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April (UXAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMOC показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у UXAP с доходностью 11.50%.


PMOC

1 день
0.06%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.26%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UXAP

1 день
-0.66%
1 месяц
5.70%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.41%
1 год
29.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMOC и UXAP


Correlation

The correlation between PMOC and UXAP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April

Доходность на риск

PMOC vs. UXAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMOC

UXAP
Ранг доходности на риск UXAP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXAP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXAP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXAP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXAP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMOC c UXAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April (UXAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMOC vs. UXAP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMOCUXAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

3.18

-0.80

Просадки

Сравнение просадок PMOC и UXAP

Максимальная просадка PMOC за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки UXAP в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOC и UXAP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMOCUXAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.50%

-10.45%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-1.24%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PMOC и UXAP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMOCUXAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

13.59%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

14.15%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

14.15%

-11.73%

Сравнение комиссий PMOC и UXAP

PMOC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UXAP в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMOC и UXAP

Ни PMOC, ни UXAP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, PMOC and UXAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXAP.

PMOC and UXAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMOC and 0.85% for UXAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMOC и UXAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор