Сравнение PMNV с PMMY
PMNV (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMNV и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMNV показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 2.46%.
PMNV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMNV и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 3.54% | 0.42% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 2.46% | 0.95% |
Correlation
The correlation between PMNV and PMMY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMNV vs. PMMY — Ранг доходности на риск
PMNV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMMY
Сравнение PMNV c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November (PMNV) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMNV | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 50.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMNV и PMMY
Максимальная просадка PMNV за все время составила -1.65%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNV и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMNV | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -0.60% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.06% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.05% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMNV и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMNV | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56% | 1.31% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 1.50% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 1.50% | +1.06% |
Сравнение комиссий PMNV и PMMY
И PMNV, и PMMY имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMNV и PMMY
Ни PMNV, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMNV and PMMY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMNV and PMMY have the same expense ratio: 0.50% per year.
PMNV and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PMNV и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор