Сравнение PMMY с OCTB
PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PMMY charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности PMMY и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMMY показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 5.52%.
PMMY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMMY и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 1.89% | 1.24% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 5.52% | 2.37% |
Correlation
The correlation between PMMY and OCTB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMMY vs. OCTB — Ранг доходности на риск
PMMY
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PMMY c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMMY | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMMY и OCTB
Максимальная просадка PMMY за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMY и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMMY | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -4.79% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.82% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.69% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMMY и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMMY | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 7.26% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 7.26% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.51% | 7.26% | -5.75% |
Сравнение комиссий PMMY и OCTB
PMMY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMMY и OCTB
Ни PMMY, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMMY and OCTB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PMMY.
PMMY and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PMMY and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для PMMY и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор