Сравнение PMMY с OCTB
PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. PMMY charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности PMMY и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMMY показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 8.30%.
PMMY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.99%
OCTB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 7.96%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $328.96K | $198.73K | $113.39K | |
| $174.64 | $4.28K | $24.93K |
Сравнение доходности по годам PMMY и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 3.03% | 1.24% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 8.30% | 2.37% |
Correlation
The correlation between PMMY and OCTB is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMMY vs. OCTB — Ранг доходности на риск
PMMY
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PMMY c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMMY | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMMY и OCTB
Максимальная просадка PMMY за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMY и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMMY | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -4.79% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.65% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMMY и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMMY | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 7.14% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.55% | 7.14% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 7.14% | -5.59% |
Сравнение комиссий PMMY и OCTB
PMMY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMMY и OCTB
Ни PMMY, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMMY and OCTB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PMMY.
PMMY and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus. Their fees differ too: 0.50% for PMMY and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для PMMY и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор