PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMMF с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMMF с ZMMK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).

PMMF и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMMF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PMMF и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMMF и ZMMK.TO

2026 (YTD)2025
PMMF
iShares Prime Money Market ETF		0.88%3.85%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		-0.60%6.78%
Разные валюты инструментов

PMMF торгуется в USD, в то время как ZMMK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZMMK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PMMF показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью -0.60%.

PMMF

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMMK.TO

1 день
0.11%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.64%
3 года*
3.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Prime Money Market ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с PMMF:
PMMF с SGVTPMMF с SWVXXPMMF с SPAXXPMMF с SGOVPMMF с AGGPMMF с GMMFPMMF с MMKT
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий PMMF и ZMMK.TO

PMMF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PMMF
iShares Prime Money Market ETF
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series

Доходность на риск

PMMF vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMMF
Ранг доходности на риск PMMF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMMF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMMF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMMF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMMF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMMF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMMF c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMMFZMMK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.41

1.09

+12.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

25.32

1.78

+23.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.73

1.21

+10.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

31.58

2.18

+29.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

380.28

4.77

+375.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMMF vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMMF на текущий момент составляет 13.41, что выше коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMMF и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMMFZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41

1.09

+12.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.54

0.25

+11.28

Корреляция

Корреляция между PMMF и ZMMK.TO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMMF и ZMMK.TO

Дивидендная доходность PMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.68%

TTM20252024202320222021
PMMF
iShares Prime Money Market ETF		3.88%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%

Просадки

Сравнение просадок PMMF и ZMMK.TO

Максимальная просадка PMMF за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки ZMMK.TO в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMF и ZMMK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PMMFZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-0.16%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-0.03%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PMMF и ZMMK.TO

Текущая волатильность для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) составляет 0.05%, в то время как у BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что PMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMMFZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

1.41%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

3.36%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31%

5.24%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.36%

6.30%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.36%

6.30%

-5.94%