Сравнение PMLP.L с WCOG.L
PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - PMLP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while WCOG.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, PMLP.L returned 19.66%/yr vs 12.72%/yr for WCOG.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PMLP.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for WCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности PMLP.L и WCOG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно ниже, чем у WCOG.L с доходностью 31.19%.
PMLP.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам PMLP.L и WCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.60% | -1.40% | 35.81% | 7.61% | 35.33% | 34.88% | 8.45% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | 6.17% |
Correlation
The correlation between PMLP.L and WCOG.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMLP.L vs. WCOG.L — Ранг доходности на риск
PMLP.L
WCOG.L
Сравнение PMLP.L c WCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMLP.L | WCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 6.62 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 16.47 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMLP.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.52 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.83 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.65 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок PMLP.L и WCOG.L
Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки WCOG.L в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и WCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMLP.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -27.05% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -6.82% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -13.63% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -27.05% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -3.73% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -10.98% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.75% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMLP.L и WCOG.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMLP.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.08% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 15.70% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 17.93% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 15.33% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 14.02% | +7.32% |
Сравнение комиссий PMLP.L и WCOG.L
PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WCOG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMLP.L и WCOG.L
Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности WCOG.L в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
PMLP.L and WCOG.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for PMLP.L.
PMLP.L is categorized as Energy Equities, while WCOG.L is Commodities. PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: HANetf and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.35% for WCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и WCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор