PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMLP.L с QCLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMLP.L с QCLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - PMLP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while QCLN.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PMLP.L returned 19.66%/yr vs 2.45%/yr for QCLN.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PMLP.L charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.L.

Доходность

Сравнение доходности PMLP.L и QCLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно ниже, чем у QCLN.L с доходностью 50.74%.

PMLP.L

1 день
-0.87%
1 месяц
0.16%
С начала года
25.60%
6 месяцев
23.75%
1 год
28.09%
3 года*
21.97%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—

QCLN.L

1 день
-1.62%
1 месяц
15.04%
С начала года
50.74%
6 месяцев
46.10%
1 год
117.65%
3 года*
8.19%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMLP.L и QCLN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		25.60%-1.40%35.81%7.61%35.33%24.21%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		50.74%20.09%-17.94%-12.66%-23.26%-17.50%

Correlation

The correlation between PMLP.L and QCLN.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.22

The correlation between PMLP.L and QCLN.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PMLP.L и QCLN.L

Секторы
PMLP.L
QCLN.L

Энергетика

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

6.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

28.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

46.8%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Энергетика

PMLP.L
100.0%
QCLN.L
0.2%

Сырьевые материалы

PMLP.L

-

QCLN.L
6.4%

Коммуникационные услуги

PMLP.L

-

QCLN.L

-

Потребительский циклический сектор

PMLP.L

-

QCLN.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

PMLP.L

-

QCLN.L

-

Финансовые услуги

PMLP.L

-

QCLN.L
2.0%

Здравоохранение

PMLP.L

-

QCLN.L

-

Промышленность

PMLP.L

-

QCLN.L
28.6%

Недвижимость

PMLP.L

-

QCLN.L

-

Технологии

PMLP.L

-

QCLN.L
46.8%

Коммунальные услуги

PMLP.L

-

QCLN.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с MLPAPMLP.L с FUQA.LPMLP.L с VYM
Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с INRG.LQCLN.L с CWEU.LQCLN.L с CAPS.LQCLN.L с LEGR.L

Доходность на риск

PMLP.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMLP.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMLP.LQCLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.44

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
4.03

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

7.96

-5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

25.08

-17.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMLP.L vs. QCLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMLP.L на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа QCLN.L равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMLP.L и QCLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMLP.LQCLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.44

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.07

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

-0.10

+1.36

Просадки

Сравнение просадок PMLP.L и QCLN.L

Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и QCLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMLP.LQCLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-69.87%

+49.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-14.69%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-56.66%

+36.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-68.64%

+48.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-21.08%

+15.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-40.89%

+35.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.67%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PMLP.L и QCLN.L

Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) составляет 7.43%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMLP.LQCLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

14.86%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

24.36%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

34.07%

-15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

35.87%

-16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

36.95%

-15.61%

Сравнение комиссий PMLP.L и QCLN.L

PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QCLN.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMLP.L и QCLN.L

Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как QCLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMLP.L and QCLN.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.L.

PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: HANetf and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.60% for QCLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и QCLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор