PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMLP.L с PIGI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMLP.L с PIGI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and PIGI.L (HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PMLP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while PIGI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, PMLP.L returned 28.09% vs 15.64% for PIGI.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PMLP.L charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for PIGI.L.

Доходность

Сравнение доходности PMLP.L и PIGI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у PIGI.L с доходностью 6.14%.

PMLP.L

1 день
-0.87%
1 месяц
0.16%
С начала года
25.60%
6 месяцев
23.75%
1 год
28.09%
3 года*
21.97%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—

PIGI.L

1 день
-0.07%
1 месяц
2.12%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.47%
1 год
15.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMLP.L и PIGI.L

2026 (YTD)2025
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		25.60%3.12%
PIGI.L
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF		6.14%12.66%

Correlation

The correlation between PMLP.L and PIGI.L is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.07

Сравнение распределения секторов PMLP.L и PIGI.L

Секторы
PMLP.L
PIGI.L

Энергетика

100.0%
4.9%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

11.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

17.3%

Промышленность

-

13.0%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PMLP.L
100.0%
PIGI.L
4.9%

Сырьевые материалы

PMLP.L

-

PIGI.L
5.3%

Коммуникационные услуги

PMLP.L

-

PIGI.L
11.5%

Потребительский циклический сектор

PMLP.L

-

PIGI.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

PMLP.L

-

PIGI.L
7.4%

Финансовые услуги

PMLP.L

-

PIGI.L
8.6%

Здравоохранение

PMLP.L

-

PIGI.L
17.3%

Промышленность

PMLP.L

-

PIGI.L
13.0%

Недвижимость

PMLP.L

-

PIGI.L
6.1%

Технологии

PMLP.L

-

PIGI.L
19.1%

Коммунальные услуги

PMLP.L

-

PIGI.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF

Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с MLPAPMLP.L с FUQA.LPMLP.L с VYM
Часто сравнивают с PIGI.L:
PIGI.L с SMGB.LPIGI.L с EMQQ.LPIGI.L с SHLG.LPIGI.L с EMQP.LPIGI.L с FDN.LPIGI.L с KLWD.LPIGI.L с HNSS.L

Доходность на риск

PMLP.L vs. PIGI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PIGI.L
Ранг доходности на риск PIGI.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGI.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGI.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGI.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGI.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGI.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMLP.L c PIGI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMLP.LPIGI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.91

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.62

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.59

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

8.80

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMLP.L vs. PIGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMLP.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIGI.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMLP.L и PIGI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMLP.LPIGI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.91

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

2.09

-0.83

Просадки

Сравнение просадок PMLP.L и PIGI.L

Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки PIGI.L в -6.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и PIGI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMLP.LPIGI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-6.15%

-14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-6.15%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-0.33%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-1.17%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.81%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PMLP.L и PIGI.L

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMLP.LPIGI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

1.33%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

6.15%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

8.36%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

8.46%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

8.46%

+12.88%

Сравнение комиссий PMLP.L и PIGI.L

PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PIGI.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMLP.L и PIGI.L

Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как PIGI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PIGI.L
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%

Часто задаваемые вопросы

PMLP.L and PIGI.L have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for PIGI.L.

PMLP.L is categorized as Energy Equities, while PIGI.L is Technology Equities. PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while PIGI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.69% for PIGI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и PIGI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор