Сравнение PMLP.L с MLPS.L
PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from HANetf and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, PMLP.L returned 19.66%/yr vs 18.55%/yr for MLPS.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMLP.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for MLPS.L.
Доходность
Сравнение доходности PMLP.L и MLPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PMLP.L торгуется в GBp, в то время как MLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у MLPS.L с доходностью 19.25%.
PMLP.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
MLPS.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам PMLP.L и MLPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.60% | -1.40% | 35.81% | 7.61% | 35.33% | 34.88% | 8.45% |
MLPS.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 19.25% | -4.86% | 24.76% | 13.41% | 47.61% | 38.07% | 8.40% |
Correlation
The correlation between PMLP.L and MLPS.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between PMLP.L and MLPS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PMLP.L и MLPS.L
Секторы
PMLP.L
MLPS.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
PMLP.L
MLPS.L
Сырьевые материалы
PMLP.L
-
MLPS.L
-
Коммуникационные услуги
PMLP.L
-
MLPS.L
-
Потребительский циклический сектор
PMLP.L
-
MLPS.L
-
Потребительский защитный сектор
PMLP.L
-
MLPS.L
-
Финансовые услуги
PMLP.L
-
MLPS.L
-
Здравоохранение
PMLP.L
-
MLPS.L
-
Промышленность
PMLP.L
-
MLPS.L
Недвижимость
PMLP.L
-
MLPS.L
-
Технологии
PMLP.L
-
MLPS.L
-
Коммунальные услуги
PMLP.L
-
MLPS.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMLP.L vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск
PMLP.L
MLPS.L
Сравнение PMLP.L c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMLP.L | MLPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.78 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 4.21 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMLP.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.05 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.91 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.19 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок PMLP.L и MLPS.L
Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки MLPS.L в -75.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и MLPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMLP.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -75.44% | +54.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -9.40% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -19.29% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -19.29% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -3.41% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -20.16% | +14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.98% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMLP.L и MLPS.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMLP.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.04% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 12.20% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 15.92% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 20.28% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 28.33% | -6.99% |
Сравнение комиссий PMLP.L и MLPS.L
PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MLPS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMLP.L и MLPS.L
Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как MLPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPS.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
PMLP.L and MLPS.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: HANetf and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.50% for MLPS.L.
Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и MLPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор