Сравнение PMJN с PQOC
PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) and PQOC (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMJN returned 6.52% vs 20.55% for PQOC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMJN и PQOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJN показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у PQOC с доходностью 9.01%.
PMJN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQOC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJN и PQOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 2.33% | 4.21% |
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | 9.01% | 11.17% |
Correlation
The correlation between PMJN and PQOC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between PMJN and PQOC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJN vs. PQOC — Ранг доходности на риск
PMJN
PQOC
Сравнение PMJN c PQOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJN | PQOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.47 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | 3.09 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.72 | 14.07 | +23.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJN | PQOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 2.40 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 1.33 | +2.48 |
Просадки
Сравнение просадок PMJN и PQOC
Максимальная просадка PMJN за все время составила -1.15%, что меньше максимальной просадки PQOC в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJN и PQOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJN | PQOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.15% | -13.71% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -6.68% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.06% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.62% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 1.46% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJN и PQOC
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) составляет 0.19%, в то время как у PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что PMJN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJN | PQOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 1.08% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 6.76% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 8.60% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 12.94% | -11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 12.94% | -11.19% |
Сравнение комиссий PMJN и PQOC
И PMJN, и PQOC имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJN и PQOC
Ни PMJN, ни PQOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMJN and PQOC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQOC has higher volatility (1.08%) compared to PMJN (0.19%). In terms of maximum drawdown, PMJN dropped -1.15% vs PQOC's -13.71%.
On 1-year performance, PQOC leads with 20.55% vs 6.52% for PMJN. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQOC has performed better with a 20.55% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJN and PQOC have the same expense ratio: 0.50% per year.
PMJN and PQOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJN и PQOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор