Сравнение PMJN с APRB
PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PMJN charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности PMJN и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJN показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.77%.
PMJN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJN и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 2.33% | 1.20% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between PMJN and APRB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJN vs. APRB — Ранг доходности на риск
PMJN
APRB
Сравнение PMJN c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJN | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJN | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 2.00 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок PMJN и APRB
Максимальная просадка PMJN за все время составила -1.15%, что меньше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJN и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJN | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.15% | -4.59% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.11% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.74% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJN и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJN | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 5.98% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 5.98% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 5.98% | -4.23% |
Сравнение комиссий PMJN и APRB
PMJN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJN и APRB
Ни PMJN, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMJN and APRB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PMJN.
PMJN and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PMJN and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для PMJN и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор