PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJAX с MMEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMJAX с MMEYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) and MMEYX (Victory Integrity Discovery Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PMJAX returned 13.33%/yr vs 12.58%/yr for MMEYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PMJAX charges 0.90%/yr vs 1.38%/yr for MMEYX.

Доходность

Сравнение доходности PMJAX и MMEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMJAX показывает доходность 19.03%, что значительно ниже, чем у MMEYX с доходностью 30.40%. За последние 10 лет акции PMJAX превзошли акции MMEYX по среднегодовой доходности: 13.33% против 12.58% соответственно.

PMJAX

1 день
1.46%
1 месяц
7.49%
С начала года
19.03%
6 месяцев
16.82%
1 год
35.94%
3 года*
21.80%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.33%

MMEYX

1 день
1.64%
1 месяц
6.43%
С начала года
30.40%
6 месяцев
30.27%
1 год
54.98%
3 года*
25.62%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJAX и MMEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		19.03%4.89%20.53%19.76%-5.07%38.48%6.52%19.76%-12.02%8.76%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		30.40%14.25%11.36%14.83%-12.01%37.20%-1.34%21.60%-16.10%11.07%

Correlation

The correlation between PMJAX and MMEYX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between PMJAX and MMEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Small Fund Class A

Victory Integrity Discovery Fund

Часто сравнивают с PMJAX:
PMJAX с QRSVXPMJAX с AVALXPMJAX с PSVIXPMJAX с VSIAXPMJAX с OFSAXPMJAX с PCNPMJAX с VESMX
Часто сравнивают с MMEYX:
MMEYX с ARSMXMMEYX с AXVIXMMEYX с PCFAXMMEYX с PZVSXMMEYX с NSVAXMMEYX с VSIAXMMEYX с AVALX

Доходность на риск

PMJAX vs. MMEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJAX
Ранг доходности на риск PMJAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MMEYX
Ранг доходности на риск MMEYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMEYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMEYX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMEYX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMEYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJAX c MMEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJAXMMEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.00

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.06

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

7.12

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.77

21.87

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJAX vs. MMEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJAX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMEYX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJAX и MMEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJAXMMEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.00

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PMJAX и MMEYX

Максимальная просадка PMJAX за все время составила -50.53%, что меньше максимальной просадки MMEYX в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJAX и MMEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMJAXMMEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.53%

-69.05%

+18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-8.19%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-25.23%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-26.82%

-23.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.53%

-54.35%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-15.57%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.66%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJAX и MMEYX

PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) имеют волатильность 5.13% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMJAXMMEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.33%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

12.97%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

19.41%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.26%

22.37%

+17.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

25.39%

+8.18%

Сравнение комиссий PMJAX и MMEYX

PMJAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MMEYX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJAX и MMEYX

Дивидендная доходность PMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности MMEYX в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		7.43%9.68%8.36%1.33%8.53%4.34%0.00%2.17%14.87%10.31%3.73%7.64%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		2.78%3.31%2.48%1.40%10.08%67.74%9.44%1.37%7.72%4.51%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMJAX and MMEYX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMEYX has higher volatility (5.33%) compared to PMJAX (5.13%). In terms of maximum drawdown, PMJAX dropped -50.53% vs MMEYX's -69.05%.

MMEYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJAX и MMEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор