Сравнение PMIO с ZMUN
PMIO (PGIM Municipal Income Opportunities ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. PMIO is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PMIO charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности PMIO и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMIO показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.97%.
PMIO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMIO и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 1.76% | 1.42% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.97% | 0.67% |
Correlation
The correlation between PMIO and ZMUN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMIO vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
PMIO
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PMIO c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMIO | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMIO и ZMUN
Максимальная просадка PMIO за все время составила -3.39%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIO и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMIO | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.39% | -0.13% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.02% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMIO и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMIO | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 0.54% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 0.54% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 0.54% | +2.48% |
Сравнение комиссий PMIO и ZMUN
PMIO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMIO и ZMUN
Дивидендная доходность PMIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности ZMUN в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 3.91% | 4.00% | 2.11% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.59% | 0.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMIO and ZMUN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMIO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMIO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
PMIO has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.59% for ZMUN.
They also come from different issuers: PGIM and F/m Investments. Their fees differ too: 0.25% for PMIO and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для PMIO и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор