Сравнение PMIO с TAXT
PMIO (PGIM Municipal Income Opportunities ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. PMIO is actively managed, while TAXT is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMIO charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности PMIO и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMIO показывает доходность 1.54%, а TAXT немного ниже – 1.49%.
PMIO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMIO и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 1.54% | 3.74% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.49% | 3.96% |
Correlation
The correlation between PMIO and TAXT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMIO vs. TAXT — Ранг доходности на риск
PMIO
TAXT
Сравнение PMIO c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMIO | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMIO | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 2.80 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок PMIO и TAXT
Максимальная просадка PMIO за все время составила -3.39%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIO и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMIO | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.39% | -2.49% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.58% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.47% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMIO и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMIO | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 2.53% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 2.53% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 2.53% | +0.55% |
Сравнение комиссий PMIO и TAXT
PMIO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMIO и TAXT
Дивидендная доходность PMIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности TAXT в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 3.92% | 4.00% | 2.11% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.55% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMIO and TAXT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for PMIO.
PMIO has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.55% for TAXT.
They also come from different issuers: PGIM and Northern Trust. Their fees differ too: 0.25% for PMIO and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для PMIO и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор