Сравнение PMIF.TO с ZCS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO).
PMIF.TO и ZCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PMIF.TO и ZCS.TO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PMIF.TO показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у ZCS.TO с доходностью 0.36%.
PMIF.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
ZCS.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам PMIF.TO и ZCS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | -0.44% | 9.01% | 5.20% | 7.58% | -6.32% | 1.90% | 3.93% | 7.09% | 0.59% | 0.54% |
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 0.36% | 4.41% | 7.42% | 6.67% | -4.48% | -0.76% | 6.10% | 5.01% | 1.23% | 0.53% |
Корреляция
Корреляция между PMIF.TO и ZCS.TO составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение комиссий PMIF.TO и ZCS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMIF.TO vs. ZCS.TO — Ранг доходности на риск
PMIF.TO
ZCS.TO
Сравнение PMIF.TO c ZCS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMIF.TO | ZCS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.13 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.05 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 8.81 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMIF.TO | ZCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.96 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PMIF.TO и ZCS.TO
Максимальная просадка PMIF.TO за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки ZCS.TO в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF.TO и ZCS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMIF.TO | ZCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -13.95% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -1.63% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.25% | -7.76% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.80% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -0.90% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.38% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMIF.TO и ZCS.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PMIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMIF.TO | ZCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.23% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.61% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 2.09% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 2.86% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 4.38% | +1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMIF.TO и ZCS.TO
Дивидендная доходность PMIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности ZCS.TO в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 5.43% | 5.50% | 6.95% | 6.06% | 3.73% | 3.22% | 3.58% | 3.80% | 3.51% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 3.81% | 3.60% | 3.27% | 3.35% | 3.23% | 2.99% | 2.88% | 2.96% | 2.88% | 3.04% | 3.34% | 3.53% |