Сравнение PMIF.TO с XSTP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO).
PMIF.TO и XSTP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSTP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PMIF.TO и XSTP.TO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PMIF.TO показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у XSTP.TO с доходностью 2.61%.
PMIF.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
XSTP.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMIF.TO и XSTP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | -0.44% | 9.01% | 5.20% | 7.58% | -6.32% | 0.46% |
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 2.61% | 0.64% | 13.59% | 2.31% | 9.51% | 4.71% |
Корреляция
Корреляция между PMIF.TO и XSTP.TO составляет -0.02 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти, смягчая общую просадку портфеля.
Сравнение комиссий PMIF.TO и XSTP.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMIF.TO vs. XSTP.TO — Ранг доходности на риск
PMIF.TO
XSTP.TO
Сравнение PMIF.TO c XSTP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMIF.TO | XSTP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.16 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 0.24 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.03 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.13 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 0.24 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMIF.TO | XSTP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.16 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.02 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок PMIF.TO и XSTP.TO
Максимальная просадка PMIF.TO за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки XSTP.TO в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF.TO и XSTP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMIF.TO | XSTP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -5.68% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -4.76% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -1.04% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -1.66% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.60% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMIF.TO и XSTP.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PMIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMIF.TO | XSTP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.40% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 4.01% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 5.66% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 7.18% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 7.18% | -1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMIF.TO и XSTP.TO
Дивидендная доходность PMIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности XSTP.TO в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 5.43% | 5.50% | 6.95% | 6.06% | 3.73% | 3.22% | 3.58% | 3.80% | 3.51% | 0.59% |
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 4.02% | 4.06% | 2.41% | 3.08% | 5.70% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |