Сравнение PMIF.TO с NNRG.NEO
PMIF.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) and NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) are both exchange-traded funds - PMIF.TO is a fund fund, while NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Over the past 5 years, PMIF.TO returned 3.17%/yr vs 34.11%/yr for NNRG.NEO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PMIF.TO и NNRG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMIF.TO показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 47.23%.
PMIF.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 39.75%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMIF.TO и NNRG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 0.18% | 9.01% | 5.20% | 7.58% | -6.32% | 1.09% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 47.23% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
Correlation
The correlation between PMIF.TO and NNRG.NEO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between PMIF.TO and NNRG.NEO has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение распределения секторов PMIF.TO и NNRG.NEO
Секторы
PMIF.TO
NNRG.NEO
Недвижимость
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
PMIF.TO
NNRG.NEO
-
Финансовые услуги
PMIF.TO
NNRG.NEO
-
Коммуникационные услуги
PMIF.TO
NNRG.NEO
-
Сырьевые материалы
PMIF.TO
-
NNRG.NEO
-
Потребительский циклический сектор
PMIF.TO
-
NNRG.NEO
-
Потребительский защитный сектор
PMIF.TO
-
NNRG.NEO
-
Энергетика
PMIF.TO
-
NNRG.NEO
Здравоохранение
PMIF.TO
-
NNRG.NEO
-
Промышленность
PMIF.TO
-
NNRG.NEO
-
Технологии
PMIF.TO
-
NNRG.NEO
-
Коммунальные услуги
PMIF.TO
-
NNRG.NEO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMIF.TO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск
PMIF.TO
NNRG.NEO
Сравнение PMIF.TO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMIF.TO | NNRG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 6.60 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 13.91 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMIF.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.92 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.99 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.08 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок PMIF.TO и NNRG.NEO
Максимальная просадка PMIF.TO за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF.TO и NNRG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMIF.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -35.78% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -10.84% | +7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.98% | -23.52% | +19.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.25% | -35.78% | +25.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -3.63% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -9.58% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 5.14% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMIF.TO и NNRG.NEO
Текущая волатильность для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) составляет 1.64%, в то время как у Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что PMIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMIF.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 10.30% | -8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 20.65% | -17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 24.55% | -21.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 34.60% | -29.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 34.55% | -28.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMIF.TO и NNRG.NEO
Дивидендная доходность PMIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности NNRG.NEO в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 5.41% | 5.50% | 6.95% | 6.06% | 3.73% | 3.22% | 3.58% | 3.80% | 3.51% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
PMIF.TO and NNRG.NEO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMIF.TO и NNRG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор