Сравнение PMFLX с MUJ
PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and MUJ (BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PMFLX charges 0.70%/yr vs 2.26%/yr for MUJ.
Доходность
Сравнение доходности PMFLX и MUJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMFLX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 6.22%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение доходности по годам PMFLX и MUJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 1.71% |
MUJ BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | 1.43% |
Correlation
The correlation between PMFLX and MUJ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFLX vs. MUJ — Ранг доходности на риск
PMFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUJ
Сравнение PMFLX c MUJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMFLX | MUJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMFLX и MUJ
Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.30%, что меньше максимальной просадки MUJ в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и MUJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFLX | MUJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.30% | -41.72% | +41.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.00% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -9.02% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFLX и MUJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFLX | MUJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 8.83% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 10.36% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 11.18% | -8.10% |
Сравнение комиссий PMFLX и MUJ
PMFLX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MUJ в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFLX и MUJ
Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности MUJ в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUJ BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | 5.26% | 5.45% | 5.53% | 4.13% | 6.40% | 4.77% | 4.78% | 4.03% | 5.34% | 5.55% | 6.00% | 5.69% |
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMFLX and MUJ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMFLX и MUJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор