PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFKX с FBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFKX с FBCKX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PMFKX (Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6) and FBCKX (Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, PMFKX returned 13.72% vs 34.21% for FBCKX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PMFKX charges 0.55%/yr vs 0.61%/yr for FBCKX.

Доходность

Сравнение доходности PMFKX и FBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMFKX показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у FBCKX с доходностью 13.75%.

PMFKX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.09%
С начала года
4.49%
6 месяцев
4.70%
1 год
13.72%
3 года*
13.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
9.17%

FBCKX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.07%
С начала года
13.75%
6 месяцев
12.32%
1 год
34.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFKX и FBCKX

2026 (YTD)20252024
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6		4.49%23.37%-2.89%
FBCKX
Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z		13.75%19.99%7.26%

Correlation

The correlation between PMFKX and FBCKX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6

Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с PMFKX:
PMFKX с HFROPMFKX с FPACXPMFKX с STEWPMFKX с HEQPMFKX с DMAPMFKX с SSHQXPMFKX с RICGX
Часто сравнивают с FBCKX:
FBCKX с HFROFBCKX с HRNOXFBCKX с CMMVXFBCKX с CMNVXFBCKX с FCSRXFBCKX с FSPSXFBCKX с FCNTX

Доходность на риск

PMFKX vs. FBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFKX
Ранг доходности на риск PMFKX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFKX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FBCKX
Ранг доходности на риск FBCKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCKX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCKX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCKX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFKX c FBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMFKXFBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.85

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.45

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.77

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

11.31

+0.70

PMFKX vs. FBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFKX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCKX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFKX и FBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMFKX и FBCKX

Максимальная просадка PMFKX за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки FBCKX в -27.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFKX и FBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFKXFBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-27.06%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-12.63%

+8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-4.81%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-3.99%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.08%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFKX и FBCKX

Текущая волатильность для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) составляет 2.19%, в то время как у Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что PMFKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFKXFBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

8.47%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

14.84%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

19.00%

-13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

24.28%

-17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

24.28%

-16.76%

Сравнение комиссий PMFKX и FBCKX

PMFKX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FBCKX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFKX и FBCKX

Дивидендная доходность PMFKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности FBCKX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCKX
Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z		1.67%1.90%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6		6.45%6.54%5.52%4.87%4.77%5.75%5.64%6.05%6.13%6.88%5.74%6.20%

Часто задаваемые вопросы

PMFKX and FBCKX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCKX has higher volatility (8.47%) compared to PMFKX (2.19%). In terms of maximum drawdown, PMFKX dropped -24.13% vs FBCKX's -27.06%.

PMFKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFKX и FBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор