Сравнение PMFB с NVDO
PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMFB charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности PMFB и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMFB показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 18.85%.
PMFB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMFB и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 2.56% | 2.79% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 18.85% | 11.12% |
Correlation
The correlation between PMFB and NVDO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFB vs. NVDO — Ранг доходности на риск
PMFB
NVDO
Сравнение PMFB c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFB | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.83 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.15 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFB | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 1.30 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок PMFB и NVDO
Максимальная просадка PMFB за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFB и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFB | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -16.25% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.68% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -4.99% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFB и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFB | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 31.93% | -29.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 31.93% | -29.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 31.93% | -29.16% |
Сравнение комиссий PMFB и NVDO
PMFB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFB и NVDO
PMFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.02% | 16.66% |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMFB and NVDO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMFB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMFB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.02%, compared with 0.00% for PMFB.
They also come from different issuers: PGIM and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for PMFB and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для PMFB и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор