Сравнение PLWIX с LINKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. LINKX управляется BlackRock.
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и LINKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и LINKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
LINKX BlackRock LifePath Index 2030 Fund | -0.16% | 14.19% | 6.31% | 14.58% | -16.42% | 11.27% | 12.22% | 21.09% | -5.56% | 16.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у LINKX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции PLWIX уступали акциям LINKX по среднегодовой доходности: 6.99% против 7.36% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
LINKX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и LINKX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LINKX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLWIX vs. LINKX — Ранг доходности на риск
PLWIX
LINKX
Сравнение PLWIX c LINKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | LINKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.05 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.93 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 8.99 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | LINKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.68 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и LINKX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и LINKX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности LINKX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
LINKX BlackRock LifePath Index 2030 Fund | 3.32% | 3.32% | 0.02% | 2.53% | 2.58% | 2.52% | 1.27% | 3.26% | 2.44% | 2.33% | 2.41% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и LINKX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки LINKX в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и LINKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | LINKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -24.19% | -24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -6.80% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -22.68% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -24.19% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -3.73% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -3.70% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.46% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и LINKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) составляет 3.00%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LINKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | LINKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.41% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 5.13% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 9.11% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.24% | 9.97% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 10.87% | -2.31% |