Сравнение PLWIX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 5.10% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и FRQHX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLWIX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
PLWIX
FRQHX
Сравнение PLWIX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.76 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.46 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.40 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 9.49 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.76 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и FRQHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и FRQHX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и FRQHX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -16.90% | -32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -3.41% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -16.90% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -2.44% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -3.88% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.86% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и FRQHX
Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.11% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 2.93% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 4.65% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.24% | 5.52% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 5.77% | +2.79% |