Сравнение PLWIX с FNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и FNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и FNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 5.38% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 0.45% | 10.35% | 4.40% | 8.26% | -11.31% | 3.16% | 9.01% | 10.74% | -1.86% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
FNSHX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и FNSHX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.
Доходность на риск
PLWIX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск
PLWIX
FNSHX
Сравнение PLWIX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | FNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.76 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.46 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.34 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 9.69 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.76 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.75 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и FNSHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и FNSHX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности FNSHX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 3.26% | 3.21% | 3.19% | 2.98% | 5.94% | 6.17% | 4.43% | 3.74% | 5.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и FNSHX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и FNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -15.87% | -33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -3.68% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -15.87% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -2.56% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -3.09% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.89% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и FNSHX
Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.45% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 3.30% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 4.89% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.24% | 5.27% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 4.81% | +3.75% |