Сравнение PLWIX с FHFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FHFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и FHFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и FHFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
FHFAX Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A | -4.07% | 22.74% | 13.42% | 18.88% | -18.20% | 15.74% | 17.26% | 26.38% | -8.52% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у FHFAX с доходностью -4.07%. За последние 10 лет акции PLWIX уступали акциям FHFAX по среднегодовой доходности: 6.86% против 10.36% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
FHFAX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и FHFAX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FHFAX в 1.00%.
Доходность на риск
PLWIX vs. FHFAX — Ранг доходности на риск
PLWIX
FHFAX
Сравнение PLWIX c FHFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | FHFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.57 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 6.04 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | FHFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.68 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и FHFAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и FHFAX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности FHFAX в 5.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
FHFAX Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A | 5.41% | 5.19% | 1.28% | 1.57% | 10.67% | 9.08% | 4.81% | 6.33% | 9.98% | 3.29% | 4.16% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и FHFAX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки FHFAX в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и FHFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | FHFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -31.27% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -11.13% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -27.45% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -31.27% | +10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -9.91% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -4.82% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.53% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и FHFAX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) составляет 2.61%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | FHFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 5.62% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 9.48% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 15.78% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 14.77% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 15.39% | -6.84% |