Сравнение PLTQX с FRQKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).
PLTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTQX и FRQKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTQX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | -0.67% | 17.25% | 14.58% | 18.16% | -17.90% | 17.09% | 15.41% | 7.91% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 0.43% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTQX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.43%.
PLTQX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.75%
FRQKX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTQX и FRQKX
PLTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.
Доходность на риск
PLTQX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
PLTQX
FRQKX
Сравнение PLTQX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTQX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.69 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.36 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.39 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 9.19 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTQX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.69 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PLTQX и FRQKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTQX и FRQKX
Дивидендная доходность PLTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FRQKX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | 4.53% | 4.50% | 4.19% | 3.14% | 8.95% | 5.00% | 3.85% | 3.84% | 4.47% | 2.37% | 2.34% | 1.65% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.24% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLTQX и FRQKX
Максимальная просадка PLTQX за все время составила -29.05%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTQX и FRQKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTQX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.05% | -16.97% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -3.42% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -16.97% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -2.29% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -3.95% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.89% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTQX и FRQKX
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что PLTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTQX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 2.08% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 2.96% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 4.66% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 5.52% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 5.77% | +7.99% |