Сравнение PLTI.L с ARAW.DE
PLTI.L (IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP) and ARAW.DE (abrdn Future Raw Materials UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PLTI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while ARAW.DE is a Materials fund actively managed by abrdn. Both are actively managed. Over the past year, PLTI.L returned -34.96% vs 71.80% for ARAW.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PLTI.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for ARAW.DE.
Доходность
Сравнение доходности PLTI.L и ARAW.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PLTI.L торгуется в USD, в то время как ARAW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARAW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PLTI.L показывает доходность -32.63%, что значительно ниже, чем у ARAW.DE с доходностью 2.35%.
PLTI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.18%
- 6 месяцев
- -31.78%
- С начала года
- -32.63%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARAW.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.05%
- 6 месяцев
- -10.75%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 71.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTI.L и ARAW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | -32.63% | 10,807.19% |
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 2.35% | 75.69% |
Correlation
The correlation between PLTI.L and ARAW.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTI.L vs. ARAW.DE — Ранг доходности на риск
PLTI.L
ARAW.DE
Сравнение PLTI.L c ARAW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L) и abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTI.L | ARAW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.93 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 7.53 | -8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTI.L и ARAW.DE
Максимальная просадка PLTI.L за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки ARAW.DE в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTI.L и ARAW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTI.L | ARAW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -24.52% | -34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.14% | -24.52% | -34.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -22.47% | -32.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.96% | -5.92% | -27.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.40% | 9.53% | +28.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTI.L и ARAW.DE
IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что PLTI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARAW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTI.L | ARAW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 9.48% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.74% | 28.70% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.64% | 41.46% | +21.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,868.55% | 39.24% | +9,829.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,868.55% | 39.24% | +9,829.31% |
Сравнение комиссий PLTI.L и ARAW.DE
PLTI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ARAW.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTI.L и ARAW.DE
Дивидендная доходность PLTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 57.69%, тогда как ARAW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | 57.69% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
PLTI.L and ARAW.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARAW.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARAW.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for PLTI.L.
PLTI.L is categorized as Derivative Income, while ARAW.DE is Materials. They also come from different issuers: Leverage Shares and abrdn. Their fees differ too: 0.55% for PLTI.L and 0.45% for ARAW.DE.
Подберите оптимальное распределение для PLTI.L и ARAW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор