Сравнение PLTA с MUU
PLTA (ProShares Ultra PLTR) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. PLTA is actively managed, while MUU is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTA и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTA показывает доходность -56.40%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 601.48%.
PLTA
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- -50.69%
- С начала года
- -56.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MUU
- 1 день
- 24.13%
- 1 месяц
- -34.82%
- 6 месяцев
- 343.44%
- С начала года
- 601.48%
- 1 год
- 3,560.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 564.97%
Сравнение доходности по годам PLTA и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTA ProShares Ultra PLTR | -56.40% | 4.92% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 601.48% | 281.48% |
Correlation
The correlation between PLTA and MUU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTA vs. MUU — Ранг доходности на риск
PLTA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение PLTA c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra PLTR (PLTA) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTA | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 64.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 199.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTA и MUU
Максимальная просадка PLTA за все время составила -80.03%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTA и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTA | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.03% | -75.07% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.10% | -42.84% | -27.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.07% | -23.80% | -20.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTA и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTA | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 63.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.57% | 153.82% | -49.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.57% | 142.92% | -38.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.57% | 142.92% | -38.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTA и MUU
Дивидендная доходность PLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности MUU в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.97% | 4.27% | 0.31% |
PLTA ProShares Ultra PLTR | 3.36% | 0.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTA and MUU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTA has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.97% for MUU.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion.
Подберите оптимальное распределение для PLTA и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор