PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSAX с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLSAX с SPINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX).

PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г.. SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PLSAX и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLSAX и SPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		-4.39%17.50%26.46%25.70%-18.41%27.93%17.85%30.97%-4.93%21.23%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-4.36%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLSAX показывает доходность -4.39%, а SPINX немного выше – -4.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLSAX имеют среднегодовую доходность 13.75%, а акции SPINX немного впереди с 13.92%.

PLSAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.02%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.75%

SPINX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.35%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с PLSAX:
PLSAX с VOOPLSAX с FXAIXPLSAX с VTIPLSAX с MEIKXPLSAX с SPYPLSAX с RPMGXPLSAX с SNXFX
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с trbcxSPINX с PEOPX

Сравнение комиссий PLSAX и SPINX

PLSAX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPINX в 0.12%.

PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

PLSAX vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSAX
Ранг доходности на риск PLSAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSAX c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSAXSPINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.97

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.53

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

7.30

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSAX vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSAX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPINX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSAX и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSAXSPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.97

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.25

Корреляция

Корреляция между PLSAX и SPINX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSAX и SPINX

Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности SPINX в 12.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		2.88%2.75%4.07%3.90%2.70%13.38%7.35%3.57%7.19%6.72%2.93%2.36%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Просадки

Сравнение просадок PLSAX и SPINX

Максимальная просадка PLSAX за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки SPINX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и SPINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLSAXSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-33.82%

-21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.11%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-32.91%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-33.82%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-11.03%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-5.25%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.53%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSAX и SPINX

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) имеют волатильность 5.33% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLSAXSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.36%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.59%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

18.34%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

22.50%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

20.94%

-3.46%