Сравнение PLMIX с IMCDX
PLMIX (PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PLMIX charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности PLMIX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLMIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 3.85%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLMIX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMIX PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund | 3.75% | 17.29% | 0.57% | 9.01% | -4.12% | -2.76% | 2.28% | 6.21% | -4.43% | 12.89% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between PLMIX and IMCDX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMIX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
PLMIX
IMCDX
Сравнение PLMIX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund (PLMIX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLMIX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLMIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PLMIX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMIX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.74% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | — | — |
Сравнение комиссий PLMIX и IMCDX
PLMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMIX и IMCDX
Дивидендная доходность PLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
PLMIX PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund | 8.42% | 7.44% | 7.08% | 6.40% | 1.97% | 1.47% | 1.63% | 4.10% | 12.65% | 2.82% | 2.88% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
PLMIX and IMCDX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLMIX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор