PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLHHX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLHHX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

PLHHX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PLHHX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLHHX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PLHHX
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund		-1.68%19.91%17.00%20.33%-18.53%20.30%16.50%9.18%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, PLHHX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

PLHHX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.74%
1 год
19.20%
3 года*
15.91%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с PLHHX:
PLHHX с VIXYPLHHX с SPYPLHHX с VYMPLHHX с PADLXPLHHX с PPLIXPLHHX с URINXPLHHX с FFGZX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий PLHHX и FRQKX

PLHHX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
PLHHX
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund

Доходность на риск

PLHHX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLHHX
Ранг доходности на риск PLHHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLHHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLHHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLHHX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLHHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLHHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLHHX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLHHXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.73

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.42

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.37

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

9.37

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLHHX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLHHX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FRQKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLHHX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLHHXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.73

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.70

-0.08

Корреляция

Корреляция между PLHHX и FRQKX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLHHX и FRQKX

Дивидендная доходность PLHHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
PLHHX
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund		3.95%3.88%4.03%2.64%7.08%2.27%2.00%1.65%3.49%1.87%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLHHX и FRQKX

Максимальная просадка PLHHX за все время составила -33.47%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLHHX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLHHXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-16.97%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-3.42%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-16.97%

-8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-2.45%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-3.95%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.86%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PLHHX и FRQKX

Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PLHHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLHHXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

2.14%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

2.96%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

4.67%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

5.53%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

5.77%

+11.11%