PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDI.TO с ZCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDI.TO с ZCS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLDI.TO (PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)) and ZCS.TO (BMO Short Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - PLDI.TO is a fund fund, while ZCS.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Over the past 5 years, PLDI.TO returned 3.25%/yr vs 2.85%/yr for ZCS.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLDI.TO и ZCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) (PLDI.TO) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLDI.TO показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у ZCS.TO с доходностью 1.33%.

PLDI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.68%
3 года*
5.68%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

ZCS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.85%
3 года*
6.00%
5 лет*
2.85%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDI.TO и ZCS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PLDI.TO
PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)		0.60%6.61%5.92%5.62%-2.88%1.59%0.36%3.40%
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		1.33%4.41%7.42%6.67%-4.48%-0.76%6.10%2.64%

Correlation

The correlation between PLDI.TO and ZCS.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

0.20

The correlation between PLDI.TO and ZCS.TO shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PLDI.TO и ZCS.TO

Секторы
PLDI.TO
ZCS.TO

Финансовые услуги

33.5%

-

Коммуникационные услуги

11.5%

-

Сырьевые материалы

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

10.7%

-

Коммунальные услуги

9.3%

-

Энергетика

7.6%

-

Здравоохранение

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Промышленность

3.4%

-

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

-

Финансовые услуги

PLDI.TO
33.5%
ZCS.TO

-

Коммуникационные услуги

PLDI.TO
11.5%
ZCS.TO

-

Сырьевые материалы

PLDI.TO
10.9%
ZCS.TO

-

Потребительский защитный сектор

PLDI.TO
10.7%
ZCS.TO

-

Коммунальные услуги

PLDI.TO
9.3%
ZCS.TO

-

Энергетика

PLDI.TO
7.6%
ZCS.TO

-

Здравоохранение

PLDI.TO
6.9%
ZCS.TO

-

Потребительский циклический сектор

PLDI.TO
6.2%
ZCS.TO

-

Промышленность

PLDI.TO
3.4%
ZCS.TO

-

Недвижимость

PLDI.TO

-

ZCS.TO
0.1%

Технологии

PLDI.TO

-

ZCS.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)

BMO Short Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с PLDI.TO:
PLDI.TO с XSB.TOPLDI.TO с VBU.NEOPLDI.TO с TQQQPLDI.TO с XEQT.TOPLDI.TO с ZAG.TOPLDI.TO с ZMMK.TOPLDI.TO с PMIF.TO
Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCM.TOZCS.TO с XSH.TO

Доходность на риск

PLDI.TO vs. ZCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDI.TO
Ранг доходности на риск PLDI.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDI.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDI.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDI.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDI.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDI.TO c ZCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) (PLDI.TO) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDI.TOZCS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.90

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.56

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.37

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

9.37

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDI.TO vs. ZCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDI.TO на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ZCS.TO равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDI.TO и ZCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDI.TOZCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.90

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.80

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PLDI.TO и ZCS.TO

Максимальная просадка PLDI.TO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки ZCS.TO в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDI.TO и ZCS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDI.TOZCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-13.95%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-1.63%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.55%

-1.63%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.45%

-7.76%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-0.89%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.41%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDI.TO и ZCS.TO

PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) (PLDI.TO) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PLDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDI.TOZCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.69%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

1.79%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

2.04%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.80%

2.87%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

4.38%

+1.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDI.TO и ZCS.TO

Дивидендная доходность PLDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности ZCS.TO в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLDI.TO
PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)		4.10%4.37%7.04%5.80%3.29%2.04%4.71%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.93%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%

Часто задаваемые вопросы

PLDI.TO and ZCS.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDI.TO и ZCS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор