Сравнение PLAN.L с CSH2.L
PLAN.L (Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - PLAN.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. PLAN.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 3 years, PLAN.L returned 6.88%/yr vs 4.86%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PLAN.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности PLAN.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PLAN.L торгуется в EUR, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PLAN.L показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 2.67%.
PLAN.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 1.11%
Сравнение доходности по годам PLAN.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN.L Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | -0.73% | 13.85% | -0.01% | 10.42% | -18.13% | -4.42% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 2.67% | -0.79% | 10.71% | 6.94% | -3.70% | 1.87% |
Correlation
The correlation between PLAN.L and CSH2.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLAN.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
PLAN.L
CSH2.L
Сравнение PLAN.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (PLAN.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLAN.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.55 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 1.09 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLAN.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.41 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.05 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PLAN.L и CSH2.L
Максимальная просадка PLAN.L за все время составила -28.76%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAN.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLAN.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | -24.26% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -3.03% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | -4.44% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.77% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -13.87% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.52% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLAN.L и CSH2.L
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (PLAN.L) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PLAN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLAN.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.97% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 2.61% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 4.05% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 5.45% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 7.07% | +1.06% |
Сравнение комиссий PLAN.L и CSH2.L
PLAN.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAN.L и CSH2.L
Ни PLAN.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLAN.L and CSH2.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for PLAN.L.
PLAN.L is categorized as Global Corporate Bonds, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.20% for PLAN.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для PLAN.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор