PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLAN.L с 500G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLAN.L с 500G.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLAN.L (Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - PLAN.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, PLAN.L returned 6.88%/yr vs 18.94%/yr for 500G.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PLAN.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.

Доходность

Сравнение доходности PLAN.L и 500G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (PLAN.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PLAN.L торгуется в EUR, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PLAN.L показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у 500G.L с доходностью 11.56%.

PLAN.L

1 день
0.40%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.94%
3 года*
6.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

500G.L

1 день
-0.13%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.61%
1 год
25.83%
3 года*
18.94%
5 лет*
14.89%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLAN.L и 500G.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PLAN.L
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc		-0.73%13.85%-0.01%10.42%-18.13%-4.42%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		11.57%3.73%33.59%22.43%-13.56%12.31%

Correlation

The correlation between PLAN.L and 500G.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с PLAN.L:
PLAN.L с CRHG.LPLAN.L с V3GS.LPLAN.L с CRPS.LPLAN.L с CRPU.LPLAN.L с XCO2.LPLAN.L с CLIM.LPLAN.L с KLMG.L
Часто сравнивают с 500G.L:
500G.L с VOO500G.L с JNJ500G.L с 500D.L500G.L с QQMG500G.L с SPY500G.L с IWB500G.L с ASML

Доходность на риск

PLAN.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLAN.L
Ранг доходности на риск PLAN.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLAN.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLAN.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLAN.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLAN.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLAN.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLAN.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (PLAN.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLAN.L500G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.28

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
3.07

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

3.59

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

13.07

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLAN.L vs. 500G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLAN.L на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа 500G.L равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLAN.L и 500G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLAN.L500G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.28

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.97

-1.03

Просадки

Сравнение просадок PLAN.L и 500G.L

Максимальная просадка PLAN.L за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки 500G.L в -32.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAN.L и 500G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLAN.L500G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-32.95%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-7.17%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

-22.79%

+15.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.40%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-4.06%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.97%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PLAN.L и 500G.L

Текущая волатильность для Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (PLAN.L) составляет 1.84%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что PLAN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLAN.L500G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.18%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

7.38%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

11.27%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

15.10%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

16.10%

-7.97%

Сравнение комиссий PLAN.L и 500G.L

PLAN.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLAN.L и 500G.L

Ни PLAN.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PLAN.L and 500G.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for PLAN.L.

PLAN.L is categorized as Global Corporate Bonds, while 500G.L is S&P 500. PLAN.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.20% for PLAN.L and 0.15% for 500G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLAN.L и 500G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор