PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKBIX с PYGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKBIX с PYGNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PKBIX (Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund) and PYGNX (Payden GNMA Fund) are both mutual funds - PKBIX is a Multisector Bonds fund managed by Paydenfunds, while PYGNX is a Government Bonds fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PKBIX returned 3.60%/yr vs 0.75%/yr for PYGNX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PKBIX charges 1.25%/yr vs 0.45%/yr for PYGNX.

Доходность

Сравнение доходности PKBIX и PYGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Payden GNMA Fund (PYGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKBIX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у PYGNX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции PKBIX превзошли акции PYGNX по среднегодовой доходности: 3.60% против 0.75% соответственно.

PKBIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.63%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.84%
10 лет*
3.60%

PYGNX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.79%
1 год
5.64%
3 года*
3.73%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKBIX и PYGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund		1.41%6.75%8.14%6.21%-3.89%3.97%1.89%6.36%0.79%3.19%
PYGNX
Payden GNMA Fund		0.60%7.54%0.84%3.93%-12.54%-2.26%4.27%5.67%0.37%1.33%

Correlation

The correlation between PKBIX and PYGNX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2008 г.

0.23

Over the past year, PKBIX and PYGNX have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund

Payden GNMA Fund

Часто сравнивают с PKBIX:
PKBIX с PYGFXPKBIX с PYLMXPKBIX с PYARXPKBIX с PYCRXPKBIX с PYCBXPKBIX с PYACXPKBIX с PYVLX
Часто сравнивают с PYGNX:
PYGNX с RFBAXPYGNX с PYCBXPYGNX с PYARXPYGNX с VSBIXPYGNX с FUTBXPYGNX с DFFGXPYGNX с PDMIX

Доходность на риск

PKBIX vs. PYGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKBIX
Ранг доходности на риск PKBIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKBIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKBIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKBIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKBIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKBIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PYGNX
Ранг доходности на риск PYGNX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGNX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGNX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGNX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKBIX c PYGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Payden GNMA Fund (PYGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKBIXPYGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.46

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
2.16

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.27

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.87

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

6.14

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKBIX vs. PYGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKBIX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа PYGNX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKBIX и PYGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKBIXPYGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.46

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.48

-0.06

+1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.15

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.86

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PKBIX и PYGNX

Максимальная просадка PKBIX за все время составила -19.17%, примерно равная максимальной просадке PYGNX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKBIX и PYGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBIXPYGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-19.64%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-3.40%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.11%

-8.09%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.05%

-18.72%

+11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.17%

-19.64%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-3.18%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.31%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.03%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PKBIX и PYGNX

Текущая волатильность для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) составляет 0.56%, в то время как у Payden GNMA Fund (PYGNX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что PKBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBIXPYGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.68%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

3.20%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

4.36%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.60%

6.42%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

4.87%

-1.54%

Сравнение комиссий PKBIX и PYGNX

PKBIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PYGNX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKBIX и PYGNX

Дивидендная доходность PKBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности PYGNX в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund		8.14%8.25%6.95%5.55%1.94%2.18%3.57%3.32%3.27%2.50%1.70%2.00%
PYGNX
Payden GNMA Fund		3.93%3.80%3.63%2.64%3.70%2.74%2.80%3.34%3.26%3.24%3.07%3.59%

Часто задаваемые вопросы

PKBIX and PYGNX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYGNX has higher volatility (1.68%) compared to PKBIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, PKBIX dropped -19.17% vs PYGNX's -19.64%.

PKBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKBIX и PYGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор