PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKBIX с NWXHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKBIX с NWXHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PKBIX (Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund) and NWXHX (Nationwide Amundi Strategic Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, PKBIX returned 3.59%/yr vs 6.82%/yr for NWXHX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PKBIX charges 1.25%/yr vs 0.61%/yr for NWXHX.

Доходность

Сравнение доходности PKBIX и NWXHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKBIX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у NWXHX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции PKBIX уступали акциям NWXHX по среднегодовой доходности: 3.59% против 6.82% соответственно.

PKBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.73%
3 года*
6.71%
5 лет*
3.84%
10 лет*
3.59%

NWXHX

1 день
0.10%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.71%
1 год
7.12%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKBIX и NWXHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund		1.41%6.75%8.14%6.21%-3.89%3.97%1.89%6.36%0.79%3.19%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		2.29%7.36%9.76%9.39%3.56%4.86%3.48%10.18%-0.11%11.16%

Correlation

The correlation between PKBIX and NWXHX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.23

The correlation between PKBIX and NWXHX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund

Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PKBIX:
PKBIX с PYGFXPKBIX с PYLMXPKBIX с PYARXPKBIX с PYCRXPKBIX с PYCBXPKBIX с PYACXPKBIX с PYVLX
Часто сравнивают с NWXHX:
NWXHX с VWEAXNWXHX с PYLDNWXHX с DHEAXNWXHX с MSTMXNWXHX с JMUIXNWXHX с FGUMXNWXHX с GMODX

Доходность на риск

PKBIX vs. NWXHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKBIX
Ранг доходности на риск PKBIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKBIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKBIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKBIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKBIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NWXHX
Ранг доходности на риск NWXHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKBIX c NWXHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKBIXNWXHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
6.14

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
11.47

-7.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

3.07

-1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

17.59

-14.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

63.34

-50.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKBIX vs. NWXHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKBIX на текущий момент составляет 2.90, что ниже коэффициента Шарпа NWXHX равного 6.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKBIX и NWXHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKBIXNWXHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

6.14

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.48

1.80

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

1.55

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.60

-0.47

Просадки

Сравнение просадок PKBIX и NWXHX

Максимальная просадка PKBIX за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки NWXHX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKBIX и NWXHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBIXNWXHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-22.96%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-0.41%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.11%

-1.99%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.05%

-5.52%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.17%

-22.96%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-1.04%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.11%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PKBIX и NWXHX

Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PKBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBIXNWXHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.46%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

0.85%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

1.17%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.60%

3.70%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

4.43%

-1.10%

Сравнение комиссий PKBIX и NWXHX

PKBIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии NWXHX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKBIX и NWXHX

Дивидендная доходность PKBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности NWXHX в 5.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		5.56%5.19%5.09%4.57%16.34%4.20%4.92%3.94%4.59%8.67%7.55%0.00%
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund		8.14%8.25%6.95%5.55%1.94%2.18%3.57%3.32%3.27%2.50%1.70%2.00%

Часто задаваемые вопросы

PKBIX and NWXHX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKBIX has higher volatility (0.56%) compared to NWXHX (0.46%). In terms of maximum drawdown, PKBIX dropped -19.17% vs NWXHX's -22.96%.

NWXHX currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKBIX и NWXHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор