Сравнение PKBIX с ESIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).
PKBIX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 21 сент. 2008 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PKBIX и ESIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKBIX и ESIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKBIX Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund | -0.20% | 6.75% | 8.14% | 6.21% | -3.89% | 3.97% | 1.89% | 6.36% | 0.79% | 3.19% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.83% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PKBIX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции PKBIX уступали акциям ESIIX по среднегодовой доходности: 3.56% против 5.15% соответственно.
PKBIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 3.56%
ESIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKBIX и ESIIX
PKBIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ESIIX в 1.21%.
Доходность на риск
PKBIX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск
PKBIX
ESIIX
Сравнение PKBIX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKBIX | ESIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 3.17 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 4.51 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.72 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.99 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 16.19 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKBIX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 3.17 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 1.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.64 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.46 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между PKBIX и ESIIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKBIX и ESIIX
Дивидендная доходность PKBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности ESIIX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKBIX Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund | 8.27% | 8.25% | 6.95% | 5.55% | 1.94% | 2.18% | 3.57% | 3.32% | 3.27% | 2.50% | 1.70% | 2.00% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.37% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок PKBIX и ESIIX
Максимальная просадка PKBIX за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKBIX и ESIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKBIX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -26.87% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -2.44% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.05% | -6.18% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.17% | -12.25% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.86% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -4.76% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.60% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKBIX и ESIIX
Текущая волатильность для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) составляет 1.03%, в то время как у Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что PKBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKBIX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.28% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 1.98% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 3.04% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.58% | 3.15% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 3.15% | +0.17% |