PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJEZX с REIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJEZX с REIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и West Loop Realty Fund (REIIX).

PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. REIIX управляется Liberty Street. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и REIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и West Loop Realty Fund (REIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJEZX и REIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		5.84%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%
REIIX
West Loop Realty Fund		0.00%2.21%-5.60%13.33%-26.09%39.77%-2.90%30.07%-8.91%6.80%

Доходность по периодам

PJEZX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.63%
1 год
8.02%
3 года*
10.81%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.14%

REIIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Real Estate Fund

West Loop Realty Fund

Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с FIKMXPJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIXPJEZX с GRIFXPJEZX с JERIX
Часто сравнивают с REIIX:
REIIX с SPYREIIX с VOOREIIX с CREMXREIIX с BDKNXREIIX с ROBNXREIIX с VGRLXREIIX с RBNNX

Сравнение комиссий PJEZX и REIIX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии REIIX в 1.43%.

REIIX
West Loop Realty Fund
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund

Доходность на риск

PJEZX vs. REIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
REIIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c REIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и West Loop Realty Fund (REIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJEZXREIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJEZX vs. REIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJEZXREIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

—

—

Корреляция

Корреляция между PJEZX и REIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и REIIX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности REIIX в 46.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.89%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%
REIIX
West Loop Realty Fund		46.45%46.45%1.45%2.33%12.09%7.95%3.11%6.04%3.29%2.34%4.64%3.71%

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и REIIX

Загрузка...

Показатели просадок

PJEZXREIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и REIIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJEZXREIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

—

—